姓名：刘娟

所属学科：金融学

出生年月日：1994年1月2日

职称：讲师

职务：硕士研究生导师

电话：18874744953

E-mail: 609592248@qq.com

研究领域：资产定价、金融计量模型、保险精算等

掌握的外国语：英语

来校时间：2021年3月

教育背景：

2018.9-2021.6，湖南师范大学金融统计专业，经济学博士；

2015.9-2018.6，湖南师范大学概率论与数理统计专业，理学硕士；

2011.9-2015.6，湖南师范大学数学与应用数学专业，理学学士。

工作经历：

2021.3至今，湖南工商大学财政金融学院

社会兼职：

International Review of Financial Analysis、Physica A等期刊审稿人

主要课题：

[1] 教育部人文社会科学青年基金项目（22YJC790079），主持；

[2] 国家自然科学基金面上项目（71773035），参与；

[3] 国家自然科学基金青年项目（71801091），参与；

[4] 国家自然科学基金青年项目（11701175），参与；

[5] 湖南省教育厅优秀青年项目（22B0649、21B0578），参与；

[6] 湖南省社会科学成果评审委员会研究项目（XSP2023JJZ010），参与。

主要论文： 

[1] 全要素生产率、投资者外推预期与中国股票市场异象[J]. 经济研究, 2024, 2: 97-115.（校定A+类期刊）

[2] Detecting turning points of stock markets in China and the United States[J]. Applied Economics, 2024: 1-20. (SSCI)

[3] Stock prices' long memory in China and the United States, International Journal of Emerging Markets, 2022, 17(5): 1292-1314. (SSCI);

[4] On a discrete interaction risk model with delayed claims and randomized dividends, Communications in Statistics-Theory and Methods, 2022, 51(15): 5241-5257. (SCI)；

[5] Detecting stock market turning points using wavelet leaders method, Physica A-statistical Mechanics and Its Applications, 2021, 565. (SCI);

[6] The trend and cycle components of China’s housing prices: a new decomposition method, Applied Economics, 2021, 53(28): 3288-3305. (SSCI);

[7] Time-varying ARFIMA-GARCH model with symmetric thresholds: applications to inflation, Applied Economics Letters, 2021, 28(5): 373-377. (SSCI);

[8] On a discrete interaction risk model with delayed claims and stochastic income, Communications in Statistics-Theory and Methods, 2018, 47(23): 5867-5883. (SCI).