姓 名：罗长青

所属学科：学术硕士：金融工程、金融学；专业硕士：金融、MBA

出生年份：1983.12

职称：教授

职务：财政金融学院副院长、金融工程学位点负责人

电子邮箱：changqingluo@hnu.edu.cn，reggierowe@163.com

研究领域：金融工程与智能投融资决策，绿色金融科技

掌握的外国语：英语

来校时间：2012年7月

教育背景：

美国Universityof Dayton访问学者(2017—2018)；

湖南大学工商管理学院工商管理(金融企业风险管理)博士后(2013—2016)；

湖南大学工商管理学院博士生，获管理科学与工程博士学位(2008—2012)；

湖南大学工商管理学院硕士研究生(硕博连读)；

湖南大学工商管理学院本科生，获管理学学士学位(2001—2005)。

工作经历：

任湖南工商大学讲师、副教授、教授(2012—);

任湖南工商大学研究生干事、金融系副主任、金融系主任、院长助理、副院长(2015-至今)。

社会兼职：

湖南省金融学会学术委员会委员，湖南省系统工程与管理学会常务理事，《中国金融评论》(CFRI)青年编委，InternationalReview of Financial Analysis，EconomicModelling等期刊审稿人，兼任多家银行、基金管理公司风险管理顾问。

主要荣誉：

湖南省优秀研究生导师，湖南省优秀研究生导师团队“金融管理与金融创新”成员，湖南省芙蓉计划——湖湘青年英才，湖南工商大学“感恩优秀教师奖励基金”获得者，湖南省研究生优质课程建设项目负责人。获湖南省高等教育教学成果奖二等奖、三等奖，主持建设《商业银行经营管理》湖南省精品在线开放课程、《统计分析软件应用》湖南省研究生优质课程。指导学生获CFAResearchChallenge西南赛区三等奖，指导学生获省级研究生科研项目（重点）9项、获研究生数学建模竞赛国家三等奖、省级金融案例分析竞赛一等奖等多项省部级奖励。

主要课题：

[1]主持，国家自然科学基金项目(71503078)，嵌入网络平台投资者情绪的证券市场风险生成机制及传染效应研究、已结题.

[2]主持，教育部人文社会科学研究项目青年基金(13YJCZH123)、违约相依条件下商业银行信贷组合风险度量及控制研究、已结题(免予鉴定).

[3]主持，中国博士后科研基金(2013M542111)、民间金融机构风险度量及管理对策研究、已结题.

[4]主持，湖南省自然科学基金青年基金(14JJ3129)、民间金融组织信用风险生成机制及监控对策研究、已结题.

[5]主持，湖南省自然科学基金项目面上项目(2020JJ4255)，柔性边界条件下民间金融风险传染效应测度及防控机制，2020-2022.

[6]主持，省教育科学规划项目一般资助项目（XJK19BGD029），地方高校金融学专业产教深度融合的影响因素及优化路径研究，2019-2022.

[7]主持，湖南省教育厅科学研究项目优秀青年科研项目（20B146），基于产业链视角的中小企业信用风险传染及融资产品创新研究，2020-2022.

主要论文：

[1] ChangqingLuo*,Yi Qu, Yaya Su, Liang Dong. Risk spillover from international crudeoil markets to China’s financial markets: Evidence from extremeevents and U.S. monetary policy. North American Journal of Economicsand Finance, 2024, 70(1): 102041.

[2]ChangqingLuo*,Lurun Pan, Binwei Chen, Huiru Xu. Bitcoin price forecasting: Anintegrated approach using hybrid LSTM-ELM Models. MathematicalProblems in Engineering, 2022, Article ID 2126518.

[3]Changqing Luo*, Lan Liu, Da Wang. Multiscale financial risk contagionbetween international stock markets: Evidence from EMD-Copula-CoVaRanalysis. North American Journal of Economics and Finance, 2021,58(4):101512.

[4]Jiao Chen, Changqing Luo*, Lurun Pan, Yun Jia. Trading strategy ofstructured mutual fund based on deep learning network. Expert Systemswith Applications, 2021, 183: 115390.

[5]Ouyang Zisheng, Huang Ying, Jia Yun, Luo Changqing. Measuringsystemic risk contagion effect of the banking industry in China: Adirected network approach. Emerging Markets Finance and Trade, 2020,56(6): 1312-1335.

[6]Ke Liu, Changqing Luo*. Zhao Li. Investigating the risk spilloverfrom crude oil market to BRICS stock markets based onCopula-POT-CoVaR models. Quantitative Finance and Economics, 2019,3(4): 754-771.

[7]Changqing Luo*, Siyuan Fan and Qi Zhang. Investigating the influenceof green credit on operational efficiency and financial performancebased on hybrid econometric models. International Journal ofFinancial Studies. 2017, 5, 27.

[8]Luo Changqing*, Li Mengzhen, Ouyang Zisheng. An empirical study onthe correlation structure of credit spreads based on the dynamic andpair copula functions. China Finance Review International, 2016,6(3): 284-303.

[9]Luo Changqing, Xie Chi, Yu Cong, Xu Yan. Measuring financial marketrisk contagion using dynamic MRS-Copula models: The case of Chineseand other international stock markets. Economic Modelling, 2015,51(12): 657-671.

[10]Luo Changqing, Ouyang Zisheng. Estimating IPO pricing efficiency byBayesian stochastic frontier analysis: the ChiNext market case.Economic Modelling, 2014, 40(5): 152-157.

[11]Xie Chi, Luo Changqing, Yu Xiang. Financial distress prediction basedon SVM and MDA methods: the case of Chinese listed companies. Quality& Quantity, 2011, 45(3): 671–686.

[12] 罗长青,刘澜,朱慧明,张敏.基于多尺度信息份额模型的原油市场定价能力动态演变研究[J].中国管理科学,2024: 1-15.

[13]罗长青,李跃群,刘澜.基于动态CoVaR和复杂网络分析的区域金融风险传染效应研究.金融经济,2021, (5): 12-20.

[14]罗长青.加速金融科技发展打造数字经济新引擎.湖南日报(理论智库),2020-04-28(008).

[15]罗长青,李梦真,杨彩林,卢彦霖.互联网金融对商业银行信用卡业务影响的实证研究.财经理论与实践,2016, 37(1): 54-58.

[16]罗长青,朱慧明,欧阳资生.跳跃—扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型[J].中国管理科学,2014,(3): 1-12.

[17]罗长青,欧阳资生.基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型及其比较[J].财经理论与实践,2012, (6): 13-16.

[18]罗长青,欧阳资生,夏嘉璐.信用风险相关性度量的MRSCopula模型构建及实证研究[J].数学的实践与认识,2014, (10): 53-62.

[19]谢赤,罗长青.财务困境预测的参数方法与非参数方法及其比较[J].当代财经,2007, (7): 113-117.

[20]谢赤,余聪,罗长青,王纲金.基于MRSCopula-GJR-Skewed-t模型的股指期货套期保值研究[J].系统工程学报,2013, (1): 83-93.

[21]龙瑞,谢赤,曾志坚,罗长青.高频环境下沪深300股指期货波动测度——基于已实现波动及其改进方法[J].系统工程理论与实践,2011, (5): 813-822.

[22]谭华,谢赤,罗长青,江洲.基于模糊粗糙集挖掘方法的证券价格预测研究[J].运筹与管理,2008, (4): 118-123.

主要著作：

[1]罗长青.市场情绪驱动的资产价格效应及智能投资策略研究.西安:西安交通大学出版社,2020.

[2]罗长青.信用风险相关性度量模型及其应用研究.北京：经济科学出版社,2015.