姓  名：乐胜杰

所属学科：应用经济学（金融学、金融工程）

出生年月：1985年4月

职称：副教授

职务：硕士研究生导师

电 话：13548553890

E-mail:yueshengjie18@163.com

研究领域：金融工程与风险管理、金融科技、数字金融

掌握的外国语：英语

来校时间：2019年11月

教育背景：

2005.09-2009.06， 吉首大学数学与统计学院，数学与应用数学，理学学士

2010.09-2013.06， 湖南师范大学数学与统计学院，概率论与数理统计， 理学硕士

2013.09-2019.06， 湖南大学工商管理学院，管理科学与工程，管理学博士

工作经历：2019.11—至今 湖南工商大学财政金融学院

社会兼职：International Review of Economics and Finance、Computational Economics、Applied Economics等期刊审稿人

主要荣誉：无

主要课题（主持）：

[1]国家自然科学基金项目青年项目（项目编号：72001076）

[2]湖南省教育厅科学研究项目优秀青年项目（项目编号：20B153）

[3]湖南省自然科学基金项目青年基金项目(项目编号：S2021JJQNJJ0615)

主要论文：

[1] Ma C, Yue Shengjie*, Wu H, et al. Pricing vulnerable options with stochastic volatility and stochastic interest rate. Computational Economics, 2020, 56(2): 391-429. （SSCI）

[2] Ma Chaoqun,Yue Shengjie*, Ren Yishuai. Pricing vulnerable European options under Levy process with stochastic volatility. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018.（SCI）

[3]Yue Shengjie, Ma Chaoqun, Zhao Xinwei, et al. Pricing power exchange options with default risk, stochastic volatility and stochastic interest rate. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2021: 1-26.(SCI)

[4] Wu Hui, Ma Chaoqun, Yue Shengjie. Momentum in strategic asset allocation. International Review of Economics & Finance, 2017, 47: 115-127. (SSCI)

[5] Zhu Huiming, Deng Chao, Yue Shengjie, Deng Yingchun. Optimal reinsurance and investment problem for an insurer with counterparty risk. Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 61: 242-254. (SSCI)

主要著作（形式与上同）：

时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究，排名第三，2022，湖南大学出版社