基本信息
乐胜杰，副教授，硕士生导师，管理学博士。研究方向为金融工程与风险管理、公司金融、金融科技，主持国家自然科学基金青年项目1项和省部级项目2项，参与国家自然科学基金重点项目2项。在校主讲《公司金融》、《金融风险管理》和《金融市场学》等课程，已在Computational Economics等国际SCI/SSCI期刊发表学术论文6篇，担任多个SSCI/SCI期刊审稿人。招生对象：金融学学术型硕士/专业型硕士。
联系方式：email：yueshengjie18@163.com。
教育背景
2005.09-2009.06， 吉首大学数学与统计学院，理学学士
2010.09-2013.06， 湖南师范大学数学与统计学院，理学硕士
2013.09-2019.06， 湖南大学工商管理学院，管理学博士
工作履历
2019-2022：湖南工商大学财政金融学院，讲师
2022-至今：湖南工商大学财政金融学院，副教授
教授课程
本科生课程：《公司金融》《金融风险管理》《金融市场学》《区块链金融》等
研究生课程：《产品与服务流程创新设计》等
研究领域
金融工程与风险管理：资产定价、金融风险管理
公司金融： 投资决策、融资决策
数字金融：数字金融与企业创新、数字供应链金融
科研项目
1.国家自然科学基金青年项目“基于流动性风险的期权定价与对冲策略研究”（项目号：72001076），主持。
2.湖南省自然科学基金青年项目“长记忆模型下的场外期权定价研究”（项目号：2021JJ40160），主持。
3.湖南省教育厅优秀青年项目“含抵押资产的场外期权定价研究”（项目号：20B153），主持。
学术成果
一、 主要论文：
[1] Yue Shengjie, Wu Qixia, Luo Lanlan, Deng chao. Pricing vulnerable forward starting options under a jump-diffusion model with stochastic volatility. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2025: 1-23.
[2] Yue Shengjie, Ma Chaoqun, Deng Chao, Zhao xinwei. Pricing foreign equity options under a regime-switching model with liquidity risk and default risk. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2024: 1-25.
[3] Yue Shengjie, Ma Chaoqun, Zhao Xinwei, Deng chao. Pricing power exchange options with default risk, stochastic volatility and stochastic interest rate. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2023, 52(5): 1431-1456.
[4] Ma Chaoqun, Yue Shengjie*, Wu H, Ma Yong. Pricing vulnerable options with stochastic volatility and stochastic interest rate. Computational Economics, 2020, 56(2): 391-429.
[5] Ma Chaoqun, Yue Shengjie, Ren Yishuai. Pricing vulnerable European options under Levy process with stochastic volatility. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018.
二、主要著作教材（如没有，可不填此项）
[1]无时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究，排名第三，2022，湖南大学出版社